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BlackLine, Inc. 백테스트
BlackLine, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 2.5%, MDD -67.2%, Sharpe 0.24, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=203 |
2.5% | -67.2% | 0.24 | 0.04 | 1.3배 | 14 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=94 |
-0.1% | -57.4% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 33 | 54% |
| Supertrend period=12, mult=3.2 |
-0.4% | -66.4% | 0.14 | -0.01 | 1.0배 | 61 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=32, mult=4 |
0.5% | -16.8% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 4 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.09 |
-2.2% | -75.6% | 0.11 | -0.03 | 0.8배 | 69 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=65 |
-2.6% | -76.0% | 0.09 | -0.03 | 0.8배 | 27 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.7 |
-1.7% | -36.4% | -0.06 | -0.05 | 0.8배 | 12 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=10 |
-6.4% | -76.2% | -0.12 | -0.08 | 0.5배 | 115 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-9.2% | -77.6% | -0.18 | -0.12 | 0.4배 | 181 | 53% |
| MACD fast=20, slow=38, signal=14 |
-13.4% | -88.3% | -0.34 | -0.15 | 0.2배 | 137 | 52% |
| 매수후보유 | 3.4% | -83.2% | 0.30 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 50일 지수이동평균이 203일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일선이 203일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.