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Blackbaud, Inc. 백테스트
Blackbaud, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.0%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -30.5%, Sharpe 0.52, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 47.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -30.5%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=210 |
10.0% | -30.5% | 0.52 | 0.33 | 8.2배 | 28 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=122 |
7.5% | -35.6% | 0.42 | 0.21 | 4.9배 | 32 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=78 |
7.5% | -58.2% | 0.39 | 0.13 | 4.9배 | 39 | 79% |
| ROC 모멘텀 n=174, threshold=-0.13 |
7.2% | -48.2% | 0.39 | 0.15 | 4.7배 | 66 | 75% |
| Supertrend period=22, mult=4.7 |
2.8% | -54.6% | 0.23 | 0.05 | 1.8배 | 69 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=13, mult=3.1 |
0.3% | -29.9% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 31 | 7% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=23 |
0.2% | -13.1% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 16 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.4 |
-2.5% | -73.9% | -0.02 | -0.03 | 0.6배 | 133 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
-6.1% | -90.8% | -0.12 | -0.07 | 0.2배 | 327 | 55% |
| MACD fast=23, slow=24, signal=22 |
-7.8% | -92.2% | -0.21 | -0.08 | 0.2배 | 259 | 50% |
| 매수후보유 | 7.5% | -77.7% | 0.38 | 0.10 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 210일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 210일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.