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Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 백테스트
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 9.4%, MDD -18.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -55.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 9.4%, MDD -18.0%, Sharpe 0.81, 시장 노출 38%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.7%, MDD -31.3%, 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 37.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -18.0%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=16, mult=3.9 |
9.4% | -18.0% | 0.81 | 0.52 | 2.4배 | 24 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=22 |
4.5% | -18.3% | 0.79 | 0.25 | 1.5배 | 8 | 14% |
| Supertrend period=22, mult=4.8 |
11.7% | -31.3% | 0.77 | 0.37 | 3.0배 | 40 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=28 |
10.7% | -25.2% | 0.70 | 0.42 | 2.7배 | 78 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=118 |
8.8% | -25.4% | 0.59 | 0.35 | 2.3배 | 32 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.2 |
7.2% | -29.4% | 0.57 | 0.25 | 2.0배 | 50 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=55 |
8.2% | -33.9% | 0.55 | 0.24 | 2.2배 | 20 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=-0.04 |
8.1% | -29.5% | 0.53 | 0.27 | 2.2배 | 61 | 70% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
5.1% | -38.5% | 0.38 | 0.13 | 1.6배 | 136 | 59% |
| MACD fast=11, slow=29, signal=12 |
2.4% | -33.4% | 0.23 | 0.07 | 1.3배 | 176 | 50% |
| 매수후보유 | 9.1% | -55.6% | 0.47 | 0.16 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 56일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 56일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.