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First Busey Corporation 백테스트
First Busey Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.3%, MDD -7.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.8%, MDD -87.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.0%, MDD -44.1%, Sharpe 0.20, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 43.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -7.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=270 |
2.0% | -44.1% | 0.20 | 0.04 | 1.7배 | 27 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=231 |
0.6% | -47.5% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 37 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=69 |
0.5% | -51.7% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 35 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=26 |
0.3% | -7.3% | 0.09 | 0.04 | 1.1배 | 8 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=12, mult=4 |
0.1% | -16.6% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Supertrend period=31, mult=5 |
-4.2% | -83.9% | -0.05 | -0.05 | 0.3배 | 61 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=168, threshold=-0.11 |
-7.0% | -94.3% | -0.13 | -0.07 | 0.1배 | 175 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.3 |
-1.6% | -59.9% | -0.13 | -0.03 | 0.6배 | 22 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-8.6% | -94.6% | -0.22 | -0.09 | 0.1배 | 233 | 53% |
| MACD fast=22, slow=41, signal=21 |
-10.4% | -97.3% | -0.28 | -0.11 | 0.0배 | 343 | 50% |
| 매수후보유 | -0.8% | -87.1% | 0.17 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 270일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 270일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.