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Bioventus Inc. 백테스트
Bioventus Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 28.6%, MDD -37.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -6.8%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 45.1%, MDD -41.5%, Sharpe 1.06, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 46.3%, MDD -41.5%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 51.8%p 높고, MDD는 53.7%p 개선됐습니다(CAGR 28.6%, MDD -37.7%, 노출 45%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=130 |
45.1% | -41.5% | 1.06 | 1.09 | 7.6배 | 7 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=-0.06 |
46.3% | -41.5% | 1.03 | 1.12 | 8.0배 | 29 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=99 |
37.0% | -41.5% | 0.94 | 0.89 | 5.6배 | 5 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=15, mult=1.2 |
29.4% | -41.8% | 0.82 | 0.70 | 4.1배 | 31 | 36% |
| Supertrend period=28, mult=4.6 |
28.6% | -37.7% | 0.79 | 0.76 | 4.0배 | 13 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=12 |
28.2% | -51.8% | 0.76 | 0.55 | 3.9배 | 47 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.1 |
21.8% | -45.8% | 0.69 | 0.48 | 2.9배 | 25 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
22.0% | -78.0% | 0.68 | 0.28 | 3.0배 | 37 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=76 |
20.5% | -44.9% | 0.65 | 0.46 | 2.8배 | 5 | 39% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=15 |
-11.1% | -88.7% | 0.09 | -0.12 | 0.5배 | 81 | 51% |
| 매수후보유 | -6.8% | -95.2% | 0.33 | -0.07 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 130일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 130일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.