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Beyond Meat, Inc. 백테스트
Beyond Meat, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -17.1%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.8%, MDD -97.1%, Sharpe 0.50, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 42.3%, MDD -90.2%, 노출 15%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=104 |
14.8% | -97.1% | 0.50 | 0.15 | 2.7배 | 25 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=1, threshold=0.04 |
42.3% | -90.2% | 0.38 | 0.47 | 12.9배 | 431 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=191 |
-2.2% | -98.2% | 0.36 | -0.02 | 0.8배 | 5 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=19 |
-13.2% | -97.0% | 0.35 | -0.14 | 0.4배 | 8 | 6% |
| Supertrend period=18, mult=2 |
-33.3% | -97.9% | 0.18 | -0.34 | 0.1배 | 76 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=2.1 |
-38.6% | -99.5% | -0.04 | -0.39 | 0.0배 | 50 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=18, mult=1.2 |
-43.6% | -99.6% | -0.17 | -0.44 | 0.0배 | 64 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=12 |
-47.3% | -99.8% | -0.20 | -0.47 | 0.0배 | 42 | 30% |
| MACD fast=6, slow=28, signal=15 |
-53.1% | -99.8% | -0.30 | -0.53 | 0.0배 | 122 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.18 |
-56.0% | -99.9% | -0.39 | -0.56 | 0.0배 | 214 | 41% |
| 매수후보유 | -17.1% | -99.8% | 0.51 | -0.17 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 104일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 104일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.