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Camden National Corporation 백테스트
Camden National Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -66.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -8.7%, Sharpe 0.33, 시장 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=35 |
1.0% | -8.7% | 0.33 | 0.11 | 1.3배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=21, mult=3.6 |
0.9% | -27.5% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 22 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=-0.15 |
-0.7% | -88.9% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 127 | 86% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=100 |
-1.3% | -74.9% | 0.12 | -0.02 | 0.7배 | 77 | 88% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=197 |
-0.9% | -56.0% | 0.08 | -0.02 | 0.8배 | 49 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=109 |
-2.0% | -71.1% | 0.03 | -0.03 | 0.6배 | 63 | 59% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
-2.8% | -74.6% | -0.01 | -0.04 | 0.4배 | 93 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=2.9 |
-1.2% | -65.9% | -0.04 | -0.02 | 0.7배 | 38 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-5.4% | -90.4% | -0.11 | -0.06 | 0.2배 | 235 | 54% |
| MACD fast=19, slow=24, signal=18 |
-6.5% | -92.8% | -0.17 | -0.07 | 0.1배 | 379 | 50% |
| 매수후보유 | 5.9% | -66.9% | 0.34 | 0.09 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.