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Credit Acceptance Corporation 백테스트
Credit Acceptance Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.9%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -59.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=177 |
10.0% | -59.2% | 0.45 | 0.17 | 25.7배 | 59 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=55 |
9.8% | -82.9% | 0.44 | 0.12 | 24.5배 | 103 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=69 |
9.2% | -86.2% | 0.42 | 0.11 | 20.1배 | 99 | 85% |
| Supertrend period=5, mult=4.9 |
8.4% | -76.4% | 0.40 | 0.11 | 15.9배 | 102 | 61% |
| MACD fast=22, slow=57, signal=31 |
6.2% | -66.0% | 0.35 | 0.09 | 7.8배 | 266 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=8, mult=2.3 |
5.0% | -76.6% | 0.32 | 0.07 | 5.4배 | 142 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.01 |
2.1% | -85.4% | 0.23 | 0.02 | 2.1배 | 413 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
1.4% | -86.1% | 0.22 | 0.02 | 1.6배 | 264 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=23 |
1.7% | -48.4% | 0.20 | 0.04 | 1.8배 | 40 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.3 |
0.6% | -78.4% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 322 | 43% |
| 매수후보유 | 16.9% | -89.6% | 0.56 | 0.19 | 209.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 177일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 177일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.