추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Camtek Ltd. 백테스트
Camtek Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 29.5%, MDD -63.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 12.6%, MDD -97.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 31.3%, MDD -78.3%, Sharpe 0.79, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 31.8%, MDD -66.4%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 18.7%p 높고, MDD는 19.4%p 개선됐습니다(CAGR 29.5%, MDD -63.0%, 노출 45%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=4.4 |
31.3% | -78.3% | 0.79 | 0.40 | 1186.1배 | 66 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=84, slow=179 |
28.8% | -67.4% | 0.78 | 0.43 | 729.1배 | 29 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=100 |
31.8% | -66.4% | 0.78 | 0.48 | 1316.2배 | 22 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.13 |
29.5% | -63.0% | 0.78 | 0.47 | 828.9배 | 129 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=88 |
28.3% | -75.0% | 0.74 | 0.38 | 657.7배 | 58 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=0.9 |
24.6% | -63.1% | 0.69 | 0.39 | 305.0배 | 102 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=23, mult=1.5 |
19.7% | -70.0% | 0.61 | 0.28 | 107.2배 | 136 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=17 |
11.1% | -86.2% | 0.46 | 0.13 | 15.3배 | 86 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
7.5% | -89.5% | 0.38 | 0.08 | 6.5배 | 418 | 49% |
| MACD fast=17, slow=42, signal=18 |
5.5% | -90.4% | 0.35 | 0.06 | 4.0배 | 288 | 52% |
| 매수후보유 | 12.6% | -97.7% | 0.50 | 0.13 | 22.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.