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Capricor Therapeutics, Inc. 백테스트
Capricor Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -21.7%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 11.2%, MDD -98.3%, Sharpe 0.48, 시장 노출 51%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 16.5%, MDD -92.4%, 노출 15%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=16, slow=26, signal=15 |
11.2% | -98.3% | 0.48 | 0.11 | 7.9배 | 240 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
14.2% | -92.8% | 0.46 | 0.15 | 13.2배 | 192 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.3 |
16.2% | -91.9% | 0.46 | 0.18 | 18.5배 | 84 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=22 |
11.2% | -90.8% | 0.44 | 0.12 | 7.9배 | 326 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=23, mult=1.6 |
16.5% | -92.4% | 0.42 | 0.18 | 19.4배 | 118 | 15% |
| Supertrend period=29, mult=3.6 |
6.9% | -93.9% | 0.40 | 0.07 | 3.6배 | 80 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=44 |
3.7% | -93.7% | 0.37 | 0.04 | 2.0배 | 144 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=50 |
-8.6% | -99.6% | 0.34 | -0.09 | 0.2배 | 78 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=38 |
0.6% | -95.3% | 0.34 | 0.01 | 1.1배 | 104 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=-0.03 |
-9.3% | -99.2% | 0.30 | -0.09 | 0.1배 | 414 | 46% |
| 매수후보유 | -21.7% | -100.0% | 0.43 | -0.22 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(16·26일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.