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Carter Bankshares, Inc. 백테스트
Carter Bankshares, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.9%, MDD -30.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.5%, MDD -36.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 67%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.7%, MDD -40.7%, 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 37.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -30.9%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.02 |
9.5% | -36.1% | 0.52 | 0.26 | 5.8배 | 107 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=76 |
9.7% | -40.7% | 0.51 | 0.24 | 6.0배 | 31 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=33 |
8.9% | -30.9% | 0.50 | 0.29 | 5.2배 | 87 | 56% |
| Supertrend period=10, mult=4.4 |
8.8% | -58.3% | 0.49 | 0.15 | 5.1배 | 73 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=81 |
8.3% | -42.9% | 0.48 | 0.19 | 4.7배 | 67 | 54% |
| MACD fast=39, slow=73, signal=30 |
7.0% | -51.4% | 0.40 | 0.14 | 3.7배 | 113 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
4.8% | -54.2% | 0.32 | 0.09 | 2.5배 | 269 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=24, mult=2.6 |
3.4% | -36.7% | 0.27 | 0.09 | 1.9배 | 83 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.5 |
2.4% | -38.9% | 0.22 | 0.06 | 1.6배 | 123 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=25 |
0.3% | -32.3% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 25 | 8% |
| 매수후보유 | 5.0% | -73.4% | 0.32 | 0.07 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 129일 수익률이 -2%보다 크면 매수
- 매도 — 129일 수익률이 -2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.