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CarGurus, Inc. 백테스트
CarGurus, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.9%, MDD -34.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 17.1%, MDD -42.3%, Sharpe 0.62, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.0%p 높고, MDD는 36.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -34.5%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=22, slow=33, signal=19 |
17.1% | -42.3% | 0.62 | 0.41 | 4.0배 | 83 | 52% |
| Supertrend period=24, mult=3.7 |
9.0% | -37.9% | 0.42 | 0.24 | 2.1배 | 39 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=31 |
5.8% | -49.9% | 0.33 | 0.12 | 1.6배 | 81 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.6 |
4.9% | -34.5% | 0.31 | 0.14 | 1.5배 | 45 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=94 |
2.2% | -76.0% | 0.28 | 0.03 | 1.2배 | 25 | 91% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=16, mult=2.2 |
2.0% | -25.9% | 0.21 | 0.08 | 1.2배 | 26 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
1.5% | -51.6% | 0.21 | 0.03 | 1.1배 | 75 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=0.04 |
1.9% | -46.4% | 0.21 | 0.04 | 1.2배 | 139 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=27 |
0.6% | -18.4% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=48 |
-2.8% | -59.7% | 0.08 | -0.05 | 0.8배 | 51 | 55% |
| 매수후보유 | 3.1% | -78.7% | 0.31 | 0.04 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(22·33일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.