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C4 Therapeutics, Inc. 백테스트
C4 Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 19.6%, MDD -48.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -29.0%, MDD -97.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 22.0%, MDD -64.0%, Sharpe 0.54, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 51.0%p 높고, MDD는 33.8%p 개선됐습니다(CAGR 19.6%, MDD -48.5%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=59, threshold=11 |
22.0% | -64.0% | 0.54 | 0.34 | 3.2배 | 7 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.9 |
19.6% | -48.5% | 0.51 | 0.40 | 2.8배 | 28 | 27% |
| Supertrend period=7, mult=3.1 |
14.7% | -70.2% | 0.49 | 0.21 | 2.2배 | 32 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=25, mult=2.4 |
16.8% | -49.3% | 0.47 | 0.34 | 2.5배 | 18 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=0.03 |
9.8% | -70.5% | 0.42 | 0.14 | 1.7배 | 86 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.1 |
8.9% | -79.6% | 0.42 | 0.11 | 1.6배 | 142 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=41 |
-5.5% | -88.6% | 0.31 | -0.06 | 0.7배 | 24 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=62 |
1.5% | -63.9% | 0.29 | 0.02 | 1.1배 | 33 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=48 |
-3.7% | -68.0% | 0.19 | -0.05 | 0.8배 | 23 | 41% |
| MACD fast=12, slow=39, signal=6 |
-18.5% | -81.0% | 0.10 | -0.23 | 0.3배 | 116 | 51% |
| 매수후보유 | -29.0% | -97.8% | 0.17 | -0.30 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 59일)가 11 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 11) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.