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CDW Corporation 백테스트
CDW Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.2%, MDD -61.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.7%, MDD -32.9%, Sharpe 0.65, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=126 |
11.7% | -32.9% | 0.65 | 0.36 | 4.3배 | 21 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.01 |
10.3% | -56.0% | 0.58 | 0.18 | 3.6배 | 89 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=116 |
9.7% | -41.5% | 0.55 | 0.23 | 3.4배 | 27 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=72 |
8.7% | -30.2% | 0.54 | 0.29 | 3.0배 | 19 | 61% |
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
8.9% | -45.3% | 0.51 | 0.20 | 3.0배 | 49 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
6.6% | -59.4% | 0.41 | 0.11 | 2.3배 | 115 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=45 |
0.7% | -4.1% | 0.31 | 0.17 | 1.1배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
1.1% | -9.4% | 0.26 | 0.12 | 1.2배 | 6 | 4% |
| MACD fast=12, slow=49, signal=19 |
2.2% | -47.0% | 0.21 | 0.05 | 1.3배 | 163 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=10, mult=0.6 |
1.1% | -48.1% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 159 | 58% |
| 매수후보유 | 17.2% | -61.5% | 0.69 | 0.28 | 8.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 31일 지수이동평균이 126일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일선이 126일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.