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Cadiz, Inc. 백테스트
Cadiz, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.9%, MDD -64.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -12.8%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.9%, MDD -64.4%, Sharpe 0.31, 시장 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.7%p 높고, MDD는 35.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -64.4%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=39 |
4.9% | -64.4% | 0.31 | 0.08 | 5.9배 | 106 | 8% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
2.3% | -85.1% | 0.27 | 0.03 | 2.4배 | 118 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=40 |
0.6% | -82.8% | 0.22 | 0.01 | 1.2배 | 146 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=129 |
-0.1% | -79.7% | 0.21 | -0.00 | 0.9배 | 92 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.9 |
2.0% | -68.9% | 0.20 | 0.03 | 2.1배 | 112 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=76 |
-1.1% | -83.1% | 0.19 | -0.01 | 0.6배 | 66 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=11, mult=2.9 |
1.6% | -64.7% | 0.19 | 0.02 | 1.8배 | 110 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.09 |
-3.9% | -95.4% | 0.08 | -0.04 | 0.2배 | 340 | 38% |
| MACD fast=25, slow=46, signal=16 |
-14.6% | -99.9% | -0.02 | -0.15 | 0.0배 | 388 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.38 |
-15.0% | -99.8% | -0.09 | -0.15 | 0.0배 | 1083 | 49% |
| 매수후보유 | -12.8% | -99.7% | 0.23 | -0.13 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 12일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.