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Central Garden & Pet Company 백테스트
Central Garden & Pet Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.4%, MDD -65.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.6%, MDD -74.7%, Sharpe 0.41, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 20.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -65.8%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=165 |
8.6% | -74.7% | 0.41 | 0.11 | 16.4배 | 49 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=72 |
7.4% | -65.8% | 0.38 | 0.11 | 11.4배 | 59 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=275 |
6.3% | -84.0% | 0.37 | 0.08 | 8.1배 | 43 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=182, threshold=0.18 |
6.2% | -66.2% | 0.35 | 0.09 | 7.7배 | 215 | 37% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
4.8% | -78.4% | 0.31 | 0.06 | 4.9배 | 111 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=1.7 |
0.9% | -76.7% | 0.18 | 0.01 | 1.4배 | 189 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.4 |
1.3% | -70.0% | 0.18 | 0.02 | 1.6배 | 99 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
1.4% | -36.3% | 0.17 | 0.04 | 1.6배 | 51 | 11% |
| MACD fast=15, slow=59, signal=18 |
-3.6% | -88.6% | 0.07 | -0.04 | 0.3배 | 390 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-4.9% | -90.0% | 0.02 | -0.05 | 0.2배 | 771 | 50% |
| 매수후보유 | 5.7% | -95.6% | 0.37 | 0.06 | 6.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 50일 지수이동평균이 165일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일선이 165일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.