추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Cerus Corporation 백테스트
Cerus Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.7%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.9%, MDD -90.9%, Sharpe 0.41, 시장 노출 45%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=2.2 |
8.9% | -90.9% | 0.41 | 0.10 | 12.5배 | 268 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
7.8% | -89.1% | 0.39 | 0.09 | 9.1배 | 227 | 50% |
| MACD fast=22, slow=28, signal=37 |
6.8% | -81.4% | 0.38 | 0.08 | 6.9배 | 242 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.1 |
4.8% | -85.6% | 0.32 | 0.06 | 4.0배 | 255 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.7 |
4.2% | -87.3% | 0.30 | 0.05 | 3.4배 | 147 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=72 |
2.2% | -84.7% | 0.26 | 0.03 | 1.9배 | 35 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=7 |
0.6% | -91.1% | 0.25 | 0.01 | 1.2배 | 319 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=186 |
1.1% | -80.6% | 0.25 | 0.01 | 1.4배 | 49 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=10, mult=1.9 |
1.9% | -82.7% | 0.23 | 0.02 | 1.7배 | 176 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=172 |
-2.7% | -93.3% | 0.15 | -0.03 | 0.4배 | 61 | 45% |
| 매수후보유 | -5.7% | -99.3% | 0.25 | -0.06 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 2.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.