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Churchill Downs, Incorporated 백테스트
Churchill Downs, Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -62.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -62.9%, Sharpe 0.41, 시장 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=80, slow=412 |
8.1% | -62.9% | 0.41 | 0.13 | 13.3배 | 22 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=69, slow=224 |
3.1% | -73.3% | 0.25 | 0.04 | 2.7배 | 44 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
2.4% | -65.2% | 0.22 | 0.04 | 2.2배 | 260 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=29 |
1.2% | -19.1% | 0.22 | 0.06 | 1.5배 | 12 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=155, exitN=98 |
2.1% | -67.4% | 0.21 | 0.03 | 2.0배 | 34 | 51% |
| Supertrend period=28, mult=3.2 |
1.0% | -76.4% | 0.17 | 0.01 | 1.4배 | 190 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=188, threshold=-0.06 |
-2.5% | -89.8% | 0.06 | -0.03 | 0.4배 | 280 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.9 |
-1.6% | -67.4% | -0.05 | -0.02 | 0.6배 | 72 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=6, mult=2.7 |
-2.2% | -76.3% | -0.06 | -0.03 | 0.5배 | 130 | 27% |
| MACD fast=13, slow=58, signal=17 |
-5.1% | -96.2% | -0.07 | -0.05 | 0.2배 | 469 | 50% |
| 매수후보유 | 8.6% | -62.9% | 0.41 | 0.14 | 15.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 80일 평균가격이 412일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 80일 평균이 412일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.