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Civista Bancshares, Inc. 백테스트
Civista Bancshares, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -92.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 1.9%, MDD -75.2%, Sharpe 0.24, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=214 |
1.9% | -75.2% | 0.24 | 0.03 | 1.8배 | 25 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=124 |
1.2% | -92.6% | 0.21 | 0.01 | 1.5배 | 77 | 85% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=146 |
0.0% | -78.7% | 0.17 | 0.00 | 1.0배 | 59 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=9, mult=3.8 |
0.9% | -32.8% | 0.15 | 0.03 | 1.3배 | 46 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.8 |
-1.9% | -75.3% | 0.06 | -0.02 | 0.5배 | 72 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=38 |
-2.4% | -75.2% | -0.03 | -0.03 | 0.5배 | 4 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.13 |
-1.7% | -71.4% | -0.04 | -0.02 | 0.6배 | 219 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-8.2% | -96.9% | -0.12 | -0.08 | 0.1배 | 233 | 52% |
| MACD fast=13, slow=37, signal=13 |
-15.1% | -99.9% | -0.13 | -0.15 | 0.0배 | 612 | 47% |
| Supertrend period=9, mult=4.9 |
-8.0% | -98.1% | -0.13 | -0.08 | 0.1배 | 125 | 56% |
| 매수후보유 | 1.9% | -92.1% | 0.24 | 0.02 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 71일 지수이동평균이 214일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 71일선이 214일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.