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Clearfield, Inc. 백테스트
Clearfield, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.0%, MDD -64.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.5%, MDD -66.2%, Sharpe 0.51, 시장 노출 25%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 32.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -64.9%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=26 |
13.5% | -66.2% | 0.51 | 0.20 | 156.9배 | 64 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=44 |
11.9% | -97.2% | 0.47 | 0.12 | 90.8배 | 228 | 48% |
| Supertrend period=26, mult=4.3 |
9.1% | -94.8% | 0.41 | 0.10 | 32.8배 | 132 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=61 |
8.6% | -91.8% | 0.40 | 0.09 | 27.0배 | 100 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=18, mult=2.9 |
8.0% | -64.9% | 0.38 | 0.12 | 22.0배 | 96 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.8 |
6.4% | -85.4% | 0.34 | 0.07 | 11.7배 | 120 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=28 |
6.3% | -69.1% | 0.34 | 0.09 | 11.3배 | 122 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
4.3% | -98.1% | 0.33 | 0.04 | 5.5배 | 402 | 48% |
| MACD fast=13, slow=46, signal=19 |
-4.5% | -98.7% | 0.17 | -0.05 | 0.2배 | 488 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.03 |
-4.0% | -98.5% | 0.16 | -0.04 | 0.2배 | 356 | 48% |
| 매수후보유 | 7.5% | -98.6% | 0.45 | 0.08 | 17.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 119일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 26일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.