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ClearPoint Neuro Inc. 백테스트
ClearPoint Neuro Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.8%, MDD -31.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.8%, MDD -99.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.8%, MDD -31.9%, Sharpe 0.58, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -56.6%, 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.7%p 높고, MDD는 67.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -31.9%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=30 |
8.8% | -31.9% | 0.58 | 0.28 | 3.3배 | 12 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=15, mult=2.9 |
10.2% | -56.6% | 0.44 | 0.18 | 4.0배 | 44 | 17% |
| Supertrend period=17, mult=3.8 |
8.8% | -90.2% | 0.42 | 0.10 | 3.3배 | 51 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
6.9% | -85.1% | 0.40 | 0.08 | 2.6배 | 210 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=20 |
7.5% | -62.6% | 0.38 | 0.12 | 2.8배 | 29 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.01 |
6.0% | -83.9% | 0.36 | 0.07 | 2.3배 | 129 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.4 |
5.8% | -72.8% | 0.35 | 0.08 | 2.2배 | 74 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=80 |
4.1% | -84.8% | 0.34 | 0.05 | 1.8배 | 49 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=53 |
-2.2% | -82.2% | 0.20 | -0.03 | 0.7배 | 37 | 41% |
| MACD fast=18, slow=58, signal=18 |
-9.6% | -92.7% | 0.12 | -0.10 | 0.2배 | 154 | 53% |
| 매수후보유 | -4.8% | -99.2% | 0.37 | -0.05 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.