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Cimpress plc 백테스트
Cimpress plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.5%, MDD -45.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 9.4%, MDD -88.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 18.8%, MDD -56.6%, Sharpe 0.66, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.5%p 높고, MDD는 32.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -45.7%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=5 |
18.8% | -56.6% | 0.66 | 0.33 | 36.4배 | 47 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=67 |
14.6% | -46.9% | 0.58 | 0.31 | 17.1배 | 65 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=121 |
14.4% | -53.3% | 0.58 | 0.27 | 16.4배 | 41 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=48 |
11.5% | -45.7% | 0.53 | 0.25 | 9.6배 | 29 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.01 |
10.7% | -53.3% | 0.49 | 0.20 | 8.4배 | 143 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=32 |
4.6% | -22.3% | 0.45 | 0.21 | 2.6배 | 32 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=15, mult=4 |
5.8% | -41.0% | 0.39 | 0.14 | 3.2배 | 38 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.4 |
5.5% | -62.6% | 0.34 | 0.09 | 3.0배 | 70 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
-0.2% | -83.4% | 0.17 | -0.00 | 1.0배 | 270 | 53% |
| MACD fast=14, slow=22, signal=10 |
-2.3% | -80.0% | 0.12 | -0.03 | 0.6배 | 368 | 52% |
| 매수후보유 | 9.4% | -88.7% | 0.43 | 0.11 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.