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Conduent Incorporated 백테스트
Conduent Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.9%, MDD -21.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -21.5%, MDD -95.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.2%, MDD -53.3%, Sharpe 0.29, 시장 노출 28%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.6%p 높고, MDD는 41.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -21.3%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.07 |
4.2% | -53.3% | 0.29 | 0.08 | 1.5배 | 50 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
2.9% | -21.3% | 0.27 | 0.14 | 1.3배 | 8 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=96 |
-1.0% | -69.3% | 0.17 | -0.01 | 0.9배 | 29 | 45% |
| MACD fast=10, slow=26, signal=15 |
-3.1% | -63.8% | 0.14 | -0.05 | 0.7배 | 143 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=45 |
-9.7% | -86.3% | 0.04 | -0.11 | 0.4배 | 46 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=124 |
-4.0% | -66.3% | -0.02 | -0.06 | 0.7배 | 14 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=14, mult=4 |
-2.1% | -48.4% | -0.05 | -0.04 | 0.8배 | 12 | 12% |
| Supertrend period=22, mult=1.3 |
-11.6% | -82.9% | -0.09 | -0.14 | 0.3배 | 187 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=1.7 |
-10.6% | -81.0% | -0.14 | -0.13 | 0.3배 | 127 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
-14.8% | -81.6% | -0.15 | -0.18 | 0.2배 | 127 | 47% |
| 매수후보유 | -21.5% | -95.0% | -0.08 | -0.23 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 148일 수익률이 7%보다 크면 매수
- 매도 — 148일 수익률이 7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.