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PC Connection, Inc. 백테스트
PC Connection, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -95.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.5%, MDD -90.6%, Sharpe 0.32, 시장 노출 87%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.3%, MDD -44.7%, 노출 13%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=52 |
2.5% | -90.6% | 0.32 | 0.03 | 2.0배 | 101 | 87% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
3.3% | -44.7% | 0.27 | 0.07 | 2.5배 | 36 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=10, mult=3.9 |
2.3% | -33.8% | 0.27 | 0.07 | 1.9배 | 16 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=210 |
2.9% | -74.5% | 0.26 | 0.04 | 2.2배 | 47 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=31 |
3.2% | -60.4% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 101 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=200 |
2.4% | -83.2% | 0.26 | 0.03 | 2.0배 | 49 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=196, threshold=0.01 |
-0.1% | -88.8% | 0.19 | -0.00 | 1.0배 | 233 | 57% |
| Supertrend period=8, mult=2.8 |
-1.3% | -85.5% | 0.19 | -0.01 | 0.7배 | 199 | 55% |
| MACD fast=24, slow=37, signal=14 |
-2.1% | -81.6% | 0.18 | -0.03 | 0.5배 | 333 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-3.4% | -85.5% | 0.12 | -0.04 | 0.4배 | 355 | 49% |
| 매수후보유 | 6.4% | -95.9% | 0.41 | 0.07 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 8일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 52일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.