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CRA International,Inc. 백테스트
CRA International,Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.6%, MDD -56.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -76.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.6%, MDD -56.7%, Sharpe 0.33, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 낮지만, MDD는 19.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -56.7%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=86 |
5.6% | -56.7% | 0.33 | 0.10 | 4.7배 | 91 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=108 |
5.3% | -75.9% | 0.32 | 0.07 | 4.3배 | 33 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=54 |
5.1% | -75.3% | 0.32 | 0.07 | 4.1배 | 87 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=8, mult=4 |
2.2% | -19.1% | 0.29 | 0.12 | 1.9배 | 16 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=26 |
2.5% | -41.0% | 0.24 | 0.06 | 2.0배 | 58 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.5 |
2.1% | -27.9% | 0.24 | 0.07 | 1.8배 | 29 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.01 |
0.6% | -83.8% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 313 | 57% |
| MACD fast=29, slow=91, signal=20 |
-0.2% | -85.8% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 217 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-0.8% | -82.0% | 0.13 | -0.01 | 0.8배 | 213 | 53% |
| Supertrend period=14, mult=3.4 |
-2.5% | -88.1% | 0.07 | -0.03 | 0.5배 | 145 | 55% |
| 매수후보유 | 7.5% | -76.4% | 0.39 | 0.10 | 7.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 86일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 86일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.