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Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. 백테스트
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.5%, MDD -51.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -17.8%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.5%, MDD -51.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 27.4%p 높고, MDD는 48.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -51.0%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=24 |
9.5% | -51.0% | 0.42 | 0.19 | 2.9배 | 8 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=69 |
8.6% | -89.2% | 0.42 | 0.10 | 2.6배 | 36 | 44% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=18 |
3.7% | -92.5% | 0.42 | 0.04 | 1.5배 | 99 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=44 |
-4.6% | -97.9% | 0.42 | -0.05 | 0.6배 | 65 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.02 |
-0.1% | -94.8% | 0.38 | -0.00 | 1.0배 | 134 | 45% |
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
-2.2% | -95.5% | 0.38 | -0.02 | 0.8배 | 34 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=16, mult=3.9 |
7.3% | -60.2% | 0.38 | 0.12 | 2.3배 | 16 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=84 |
1.1% | -90.8% | 0.38 | 0.01 | 1.1배 | 24 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.1 |
5.9% | -75.2% | 0.34 | 0.08 | 2.0배 | 18 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
-3.4% | -89.2% | 0.28 | -0.04 | 0.7배 | 281 | 44% |
| 매수후보유 | -17.8% | -99.3% | 0.36 | -0.18 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 45일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.