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Cerence Inc. 백테스트
Cerence Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 28.1%, MDD -60.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.8%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 45.4%, MDD -61.9%, Sharpe 0.75, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 60.3%p 높고, MDD는 36.3%p 개선됐습니다(CAGR 28.1%, MDD -60.6%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=17, mult=4.2 |
45.4% | -61.9% | 0.75 | 0.73 | 13.1배 | 22 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=38 |
45.3% | -71.5% | 0.74 | 0.63 | 13.0배 | 72 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=30 |
35.1% | -62.5% | 0.66 | 0.56 | 7.9배 | 18 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.5 |
28.1% | -60.6% | 0.60 | 0.46 | 5.5배 | 20 | 29% |
| MACD fast=13, slow=84, signal=19 |
25.7% | -72.2% | 0.58 | 0.36 | 4.8배 | 56 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.11 |
18.8% | -70.3% | 0.50 | 0.27 | 3.3배 | 52 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=11, mult=2.1 |
17.9% | -70.0% | 0.48 | 0.26 | 3.1배 | 28 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=11 |
8.9% | -84.7% | 0.41 | 0.11 | 1.8배 | 94 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=148 |
8.0% | -73.9% | 0.39 | 0.11 | 1.7배 | 10 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-2.2% | -82.2% | 0.25 | -0.03 | 0.9배 | 92 | 47% |
| 매수후보유 | -14.8% | -98.2% | 0.28 | -0.15 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 17일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.