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Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.4%, MDD -68.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 7.7%, MDD -72.1%, Sharpe 0.37, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=17, slow=30, signal=18 |
7.7% | -72.1% | 0.37 | 0.11 | 1.8배 | 91 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=23 |
6.0% | -67.1% | 0.34 | 0.09 | 1.6배 | 33 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=14 |
6.0% | -53.6% | 0.34 | 0.11 | 1.6배 | 33 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=36, mult=2.3 |
4.9% | -66.0% | 0.28 | 0.07 | 1.5배 | 29 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=49 |
2.6% | -75.9% | 0.27 | 0.03 | 1.2배 | 57 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
1.8% | -76.1% | 0.27 | 0.02 | 1.2배 | 177 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.2 |
5.1% | -35.8% | 0.26 | 0.14 | 1.5배 | 15 | 7% |
| Supertrend period=15, mult=2.9 |
1.1% | -72.0% | 0.25 | 0.02 | 1.1배 | 47 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=-0.01 |
0.2% | -83.2% | 0.23 | 0.00 | 1.0배 | 109 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=123 |
-6.7% | -70.2% | 0.02 | -0.10 | 0.6배 | 19 | 48% |
| 매수후보유 | 16.4% | -68.7% | 0.53 | 0.24 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(17·30일)이 신호선(18일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.