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CRISPR Therapeutics AG 백테스트
CRISPR Therapeutics AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 17.9%, MDD -52.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -85.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 17.9%, MDD -52.5%, Sharpe 0.58, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 32.6%p 개선됐습니다(CAGR 17.9%, MDD -52.5%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=17, slow=56, signal=18 |
17.9% | -52.5% | 0.58 | 0.34 | 5.1배 | 89 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.26 |
16.0% | -70.2% | 0.55 | 0.23 | 4.3배 | 271 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=17 |
13.5% | -54.7% | 0.53 | 0.25 | 3.5배 | 26 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=131 |
13.9% | -63.2% | 0.52 | 0.22 | 3.6배 | 29 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=20 |
10.4% | -36.9% | 0.47 | 0.28 | 2.7배 | 34 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.1 |
8.9% | -31.6% | 0.47 | 0.28 | 2.3배 | 26 | 11% |
| Supertrend period=19, mult=3 |
7.1% | -82.8% | 0.38 | 0.09 | 2.0배 | 63 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=84 |
6.2% | -73.9% | 0.35 | 0.08 | 1.8배 | 27 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=15, mult=3.3 |
4.7% | -62.2% | 0.30 | 0.08 | 1.6배 | 26 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0 |
1.4% | -84.0% | 0.25 | 0.02 | 1.2배 | 95 | 49% |
| 매수후보유 | 15.2% | -85.1% | 0.54 | 0.18 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(17·56일)이 신호선(18일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.