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Corsair Gaming, Inc. 백테스트
Corsair Gaming, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.0%, MDD -30.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.0%, MDD -91.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.5%, MDD -55.9%, Sharpe 0.45, 시장 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.5%p 높고, MDD는 35.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -30.9%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=32 |
9.5% | -55.9% | 0.45 | 0.17 | 1.7배 | 44 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.08 |
9.1% | -42.8% | 0.43 | 0.21 | 1.7배 | 27 | 21% |
| Supertrend period=10, mult=4.5 |
8.7% | -71.8% | 0.41 | 0.12 | 1.6배 | 17 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=15, mult=4 |
7.0% | -30.9% | 0.40 | 0.23 | 1.5배 | 3 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=21 |
6.3% | -71.4% | 0.35 | 0.09 | 1.4배 | 37 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.1 |
5.5% | -34.9% | 0.34 | 0.16 | 1.4배 | 3 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=38 |
5.8% | -40.4% | 0.34 | 0.14 | 1.4배 | 5 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=122 |
5.9% | -55.3% | 0.33 | 0.11 | 1.4배 | 11 | 26% |
| MACD fast=15, slow=16, signal=14 |
-4.4% | -70.1% | 0.10 | -0.06 | 0.8배 | 93 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
-8.7% | -83.4% | -0.01 | -0.10 | 0.6배 | 99 | 44% |
| 매수후보유 | -5.0% | -91.1% | 0.21 | -0.05 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 9일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.