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Criteo S.A. 백테스트
Criteo S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.3%, MDD -13.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.8%, MDD -89.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.3%, MDD -13.5%, Sharpe 0.67, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 9.8%, MDD -50.5%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.1%p 높고, MDD는 75.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -13.5%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=23 |
8.3% | -13.5% | 0.67 | 0.62 | 2.8배 | 8 | 9% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
9.8% | -50.5% | 0.47 | 0.19 | 3.3배 | 25 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=142 |
5.9% | -62.2% | 0.34 | 0.09 | 2.1배 | 21 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.14 |
4.4% | -58.3% | 0.31 | 0.08 | 1.7배 | 99 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=2.4 |
2.3% | -46.3% | 0.21 | 0.05 | 1.3배 | 70 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=24, mult=4 |
1.9% | -42.1% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 17 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=207 |
1.2% | -57.7% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 25 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=54 |
1.3% | -62.3% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 17 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
-0.9% | -77.9% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 71 | 47% |
| MACD fast=13, slow=27, signal=17 |
-12.3% | -89.2% | -0.20 | -0.14 | 0.2배 | 202 | 51% |
| 매수후보유 | -3.8% | -89.2% | 0.17 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.