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CrowdStrike Holdings, Inc. 백테스트
CrowdStrike Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 41.1%, MDD -31.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 43.4%, MDD -67.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 41.1%, MDD -31.2%, Sharpe 1.14, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 43.3%, MDD -39.4%, 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 낮지만, MDD는 36.5%p 개선됐습니다(CAGR 41.1%, MDD -31.2%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=24, slow=54, signal=19 |
41.1% | -31.2% | 1.14 | 1.32 | 11.7배 | 50 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.06 |
41.5% | -35.9% | 1.13 | 1.16 | 11.9배 | 35 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.2 |
36.8% | -31.9% | 1.12 | 1.15 | 9.4배 | 37 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=215 |
41.9% | -42.5% | 1.12 | 0.99 | 12.2배 | 9 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=22 |
40.8% | -48.9% | 1.10 | 0.83 | 11.5배 | 47 | 61% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
40.4% | -45.8% | 1.07 | 0.88 | 11.2배 | 19 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=33 |
43.3% | -39.4% | 1.03 | 1.10 | 13.0배 | 27 | 77% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=26, mult=1.2 |
32.0% | -37.4% | 1.01 | 0.85 | 7.2배 | 47 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=14 |
20.3% | -67.5% | 0.69 | 0.30 | 3.7배 | 159 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.14 |
15.2% | -70.5% | 0.56 | 0.21 | 2.7배 | 198 | 56% |
| 매수후보유 | 43.4% | -67.7% | 0.93 | 0.64 | 13.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(24·54일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.