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Cintas Corporation 백테스트
Cintas Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.4%, MDD -51.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.0%, MDD -67.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.4%, MDD -51.8%, Sharpe 0.66, 시장 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 16.0%p 개선됐습니다(CAGR 14.4%, MDD -51.8%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=103, slow=358 |
14.4% | -51.8% | 0.66 | 0.28 | 322.5배 | 28 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=62 |
12.2% | -76.8% | 0.56 | 0.16 | 139.9배 | 139 | 91% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=307 |
10.9% | -73.9% | 0.55 | 0.15 | 86.1배 | 40 | 78% |
| Supertrend period=11, mult=4.6 |
9.0% | -65.9% | 0.51 | 0.14 | 40.5배 | 129 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.11 |
10.3% | -88.3% | 0.51 | 0.12 | 66.8배 | 185 | 88% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
4.4% | -63.7% | 0.31 | 0.07 | 6.4배 | 371 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=16, mult=3.9 |
2.6% | -28.2% | 0.30 | 0.09 | 3.1배 | 95 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=18 |
2.8% | -38.7% | 0.29 | 0.07 | 3.3배 | 136 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1 |
3.3% | -73.1% | 0.27 | 0.05 | 4.1배 | 321 | 55% |
| MACD fast=18, slow=41, signal=23 |
0.5% | -79.9% | 0.13 | 0.01 | 1.3배 | 495 | 51% |
| 매수후보유 | 17.0% | -67.8% | 0.68 | 0.25 | 856.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 103일 평균가격이 358일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 103일 평균이 358일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.