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Cytek Biosciences, Inc. 백테스트
Cytek Biosciences, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.5%, MDD -16.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -25.8%, MDD -91.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.5%, MDD -16.4%, Sharpe 0.67, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 10.5%, MDD -37.7%, 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 33.3%p 높고, MDD는 74.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -16.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=31 |
7.5% | -16.4% | 0.67 | 0.46 | 1.4배 | 4 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=10, k=2.2 |
10.5% | -37.7% | 0.50 | 0.28 | 1.7배 | 36 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.14 |
1.6% | -58.9% | 0.26 | 0.03 | 1.1배 | 126 | 46% |
| Supertrend period=18, mult=2.3 |
-6.2% | -67.7% | 0.06 | -0.09 | 0.7배 | 43 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=7, mult=3.1 |
-0.8% | -32.9% | 0.01 | -0.02 | 1.0배 | 6 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0.09 |
-5.3% | -50.3% | -0.01 | -0.11 | 0.8배 | 40 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=46 |
-6.3% | -58.8% | -0.03 | -0.11 | 0.7배 | 8 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=89 |
-9.8% | -63.9% | -0.12 | -0.15 | 0.6배 | 13 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=54 |
-12.0% | -59.5% | -0.19 | -0.20 | 0.5배 | 11 | 32% |
| MACD fast=13, slow=48, signal=12 |
-18.3% | -75.9% | -0.20 | -0.24 | 0.4배 | 78 | 50% |
| 매수후보유 | -25.8% | -91.3% | -0.14 | -0.28 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.