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CytomX Therapeutics, Inc. 백테스트
CytomX Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.4%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.6%, MDD -83.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 37%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=3.2 |
16.6% | -83.1% | 0.52 | 0.20 | 5.3배 | 45 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=30 |
6.1% | -85.2% | 0.33 | 0.07 | 1.9배 | 60 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=72 |
0.1% | -92.0% | 0.32 | 0.00 | 1.0배 | 18 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=142 |
-0.4% | -90.5% | 0.30 | -0.00 | 1.0배 | 32 | 36% |
| MACD fast=22, slow=28, signal=18 |
-0.7% | -93.6% | 0.29 | -0.01 | 0.9배 | 108 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=20, mult=1.5 |
0.7% | -84.6% | 0.28 | 0.01 | 1.1배 | 52 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=63, k=0.9 |
-1.5% | -89.3% | 0.25 | -0.02 | 0.9배 | 58 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=-0.03 |
-7.5% | -93.2% | 0.24 | -0.08 | 0.4배 | 156 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-4.6% | -96.7% | 0.22 | -0.05 | 0.6배 | 80 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=91 |
-9.3% | -90.0% | 0.17 | -0.10 | 0.3배 | 32 | 34% |
| 매수후보유 | -12.4% | -98.7% | 0.29 | -0.13 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 3.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.