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Cue Biopharma, Inc. 백테스트
Cue Biopharma, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.5%, MDD -51.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -25.9%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.0%, MDD -54.8%, Sharpe 0.49, 시장 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 41.9%p 높고, MDD는 44.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -51.9%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=28 |
16.0% | -54.8% | 0.49 | 0.29 | 3.6배 | 48 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=21, mult=3.5 |
8.5% | -54.9% | 0.38 | 0.15 | 2.0배 | 13 | 14% |
| Supertrend period=8, mult=3.5 |
-0.7% | -90.4% | 0.34 | -0.01 | 0.9배 | 39 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=13 |
-0.3% | -86.8% | 0.33 | -0.00 | 1.0배 | 57 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
6.5% | -51.9% | 0.33 | 0.13 | 1.7배 | 4 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=96 |
0.9% | -85.4% | 0.30 | 0.01 | 1.1배 | 21 | 39% |
| MACD fast=17, slow=72, signal=51 |
-6.5% | -94.7% | 0.29 | -0.07 | 0.6배 | 50 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.04 |
-4.9% | -92.0% | 0.25 | -0.05 | 0.6배 | 93 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=216 |
0.2% | -73.8% | 0.19 | 0.00 | 1.0배 | 9 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-29.0% | -97.0% | -0.14 | -0.30 | 0.1배 | 81 | 42% |
| 매수후보유 | -25.9% | -99.4% | 0.18 | -0.26 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.