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CuriosityStream Inc. 백테스트
CuriosityStream Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 24.8%, MDD -47.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -19.4%, MDD -98.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 24.8%, MDD -47.8%, Sharpe 0.68, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 44.2%p 높고, MDD는 50.3%p 개선됐습니다(CAGR 24.8%, MDD -47.8%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.15 |
24.8% | -47.8% | 0.68 | 0.52 | 4.3배 | 10 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.5 |
21.7% | -57.6% | 0.62 | 0.38 | 3.6배 | 22 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=207 |
19.8% | -63.4% | 0.60 | 0.31 | 3.3배 | 8 | 34% |
| Supertrend period=25, mult=4.7 |
15.1% | -71.0% | 0.52 | 0.21 | 2.5배 | 18 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=120 |
12.9% | -62.3% | 0.49 | 0.21 | 2.2배 | 6 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=38 |
9.3% | -53.8% | 0.42 | 0.17 | 1.8배 | 10 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=20, mult=2 |
7.8% | -61.5% | 0.38 | 0.13 | 1.6배 | 30 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=26 |
6.6% | -66.9% | 0.36 | 0.10 | 1.5배 | 52 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
4.1% | -80.7% | 0.34 | 0.05 | 1.3배 | 122 | 43% |
| MACD fast=11, slow=50, signal=14 |
-5.1% | -88.9% | 0.21 | -0.06 | 0.7배 | 80 | 49% |
| 매수후보유 | -19.4% | -98.0% | 0.12 | -0.20 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 139일 수익률이 15%보다 크면 매수
- 매도 — 139일 수익률이 15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.