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CVB Financial Corporation 백테스트
CVB Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -70.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.9%, MDD -70.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.13 |
9.9% | -70.5% | 0.44 | 0.14 | 58.8배 | 21 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=162 |
6.7% | -59.6% | 0.37 | 0.11 | 16.8배 | 79 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=103 |
5.7% | -81.6% | 0.33 | 0.07 | 11.0배 | 93 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=244 |
5.0% | -76.0% | 0.31 | 0.07 | 8.3배 | 71 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.5 |
1.0% | -17.7% | 0.24 | 0.05 | 1.5배 | 22 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
1.3% | -89.8% | 0.18 | 0.01 | 1.7배 | 310 | 53% |
| Supertrend period=19, mult=4.7 |
1.1% | -77.8% | 0.17 | 0.01 | 1.6배 | 201 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=37 |
1.0% | -30.5% | 0.16 | 0.03 | 1.6배 | 16 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=10, mult=3.9 |
0.6% | -60.2% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 107 | 21% |
| MACD fast=19, slow=23, signal=11 |
-8.7% | -99.0% | -0.24 | -0.09 | 0.0배 | 730 | 50% |
| 매수후보유 | 10.6% | -70.5% | 0.46 | 0.15 | 80.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.