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Cavco Industries, Inc. 백테스트
Cavco Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.9%, MDD -60.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 18.2%, MDD -67.7%, Sharpe 0.61, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=3, threshold=-0.14 |
18.2% | -67.7% | 0.61 | 0.27 | 47.8배 | 29 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=121 |
14.0% | -62.3% | 0.55 | 0.22 | 20.5배 | 23 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=123 |
7.6% | -52.4% | 0.39 | 0.14 | 5.4배 | 57 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.5 |
1.4% | -10.8% | 0.33 | 0.12 | 1.4배 | 6 | 1% |
| Supertrend period=9, mult=4.9 |
5.1% | -79.6% | 0.32 | 0.06 | 3.2배 | 67 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=65 |
4.9% | -67.1% | 0.31 | 0.07 | 3.0배 | 57 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=32 |
0.7% | -17.8% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 4 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=13, mult=1.9 |
-0.8% | -69.8% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 130 | 16% |
| MACD fast=5, slow=18, signal=11 |
-5.1% | -92.4% | -0.02 | -0.06 | 0.3배 | 630 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
-6.4% | -94.3% | -0.06 | -0.07 | 0.2배 | 507 | 54% |
| 매수후보유 | 18.9% | -60.8% | 0.62 | 0.31 | 54.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -14%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.