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Crexendo, Inc. 백테스트
Crexendo, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 11.5%, MDD -38.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -88.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 20.4%, MDD -59.5%, Sharpe 0.62, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 29.2%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -38.7%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=204 |
20.4% | -59.5% | 0.62 | 0.34 | 4.7배 | 5 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=119 |
19.5% | -64.2% | 0.61 | 0.30 | 4.4배 | 15 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=67 |
16.0% | -66.5% | 0.54 | 0.24 | 3.4배 | 13 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=33 |
8.1% | -27.6% | 0.51 | 0.29 | 1.9배 | 2 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=14, mult=2.6 |
11.5% | -38.7% | 0.49 | 0.30 | 2.5배 | 30 | 16% |
| Supertrend period=12, mult=4.2 |
12.1% | -77.2% | 0.47 | 0.16 | 2.6배 | 34 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.04 |
9.6% | -66.9% | 0.43 | 0.14 | 2.1배 | 75 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=1.6 |
9.0% | -64.1% | 0.41 | 0.14 | 2.0배 | 78 | 32% |
| MACD fast=26, slow=64, signal=29 |
5.6% | -79.8% | 0.36 | 0.07 | 1.6배 | 66 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-5.2% | -88.4% | 0.13 | -0.06 | 0.6배 | 134 | 48% |
| 매수후보유 | 10.7% | -88.7% | 0.49 | 0.12 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 204일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 204일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.