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Citizens & Northern Corp 백테스트
Citizens & Northern Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 2.8%, MDD -60.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.6%, MDD -77.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.8%, MDD -60.7%, Sharpe 0.24, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 16.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -60.7%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=246 |
2.8% | -60.7% | 0.24 | 0.05 | 2.5배 | 51 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=32 |
0.9% | -13.1% | 0.23 | 0.07 | 1.4배 | 8 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=166 |
1.0% | -77.1% | 0.17 | 0.01 | 1.4배 | 49 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=132 |
-0.7% | -81.1% | 0.13 | -0.01 | 0.8배 | 49 | 83% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.04 |
-10.1% | -98.4% | -0.25 | -0.10 | 0.0배 | 395 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3.3 |
-2.9% | -61.0% | -0.28 | -0.05 | 0.4배 | 46 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=20, mult=4 |
-5.6% | -84.6% | -0.34 | -0.07 | 0.2배 | 81 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-11.0% | -98.2% | -0.34 | -0.11 | 0.0배 | 393 | 54% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
-13.0% | -99.1% | -0.41 | -0.13 | 0.0배 | 163 | 55% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=17 |
-16.8% | -99.8% | -0.64 | -0.17 | 0.0배 | 437 | 50% |
| 매수후보유 | 2.6% | -77.5% | 0.25 | 0.03 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 33일 평균가격이 246일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일 평균이 246일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.