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Dropbox, Inc. 백테스트
Dropbox, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.6%, MDD -62.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.3%, MDD -5.4%, Sharpe 0.20, 시장 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=38 |
0.3% | -5.4% | 0.20 | 0.06 | 1.0배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.04 |
-1.7% | -46.3% | 0.07 | -0.04 | 0.9배 | 83 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=110 |
-2.0% | -36.8% | 0.04 | -0.05 | 0.8배 | 25 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=155 |
-2.2% | -40.7% | 0.03 | -0.05 | 0.8배 | 25 | 43% |
| Supertrend period=17, mult=4.2 |
-3.1% | -59.3% | 0.01 | -0.05 | 0.8배 | 35 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=70 |
-5.1% | -52.1% | -0.12 | -0.10 | 0.6배 | 15 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.4 |
-7.9% | -66.8% | -0.23 | -0.12 | 0.5배 | 47 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.22 |
-10.6% | -71.2% | -0.28 | -0.15 | 0.4배 | 271 | 51% |
| MACD fast=14, slow=46, signal=9 |
-10.8% | -73.1% | -0.29 | -0.15 | 0.4배 | 137 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=12, mult=1.2 |
-12.5% | -79.5% | -0.40 | -0.16 | 0.3배 | 77 | 38% |
| 매수후보유 | 1.6% | -62.6% | 0.24 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.