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Datadog, Inc. 백테스트
Datadog, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 25.8%, MDD -38.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 30.3%, MDD -68.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 24.9%, MDD -42.2%, Sharpe 0.80, 시장 노출 38%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 26.7%, MDD -42.5%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.3%p 낮지만, MDD는 25.9%p 개선됐습니다(CAGR 25.8%, MDD -38.4%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=13, mult=2 |
24.9% | -42.2% | 0.80 | 0.59 | 4.7배 | 28 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=135 |
25.8% | -38.4% | 0.77 | 0.67 | 4.9배 | 19 | 52% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
26.7% | -42.5% | 0.77 | 0.63 | 5.2배 | 22 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=140 |
25.6% | -50.4% | 0.76 | 0.51 | 4.9배 | 19 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.1 |
19.6% | -44.0% | 0.73 | 0.45 | 3.5배 | 68 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.12 |
19.5% | -43.5% | 0.66 | 0.45 | 3.5배 | 47 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=15 |
16.7% | -34.0% | 0.63 | 0.49 | 2.9배 | 86 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=12 |
17.0% | -36.8% | 0.63 | 0.46 | 3.0배 | 32 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.32 |
16.2% | -67.8% | 0.56 | 0.24 | 2.8배 | 212 | 53% |
| MACD fast=15, slow=17, signal=10 |
12.7% | -64.8% | 0.49 | 0.20 | 2.3배 | 124 | 50% |
| 매수후보유 | 30.3% | -68.1% | 0.74 | 0.44 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 51일 평균 + 변동성 2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 51일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.