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Donegal Group, Inc. 백테스트
Donegal Group, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -49.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.9%, MDD -63.4%, Sharpe 0.22, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.1 |
1.9% | -63.4% | 0.22 | 0.03 | 1.5배 | 13 | 100% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=27 |
0.2% | -9.5% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 4 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=208 |
-2.0% | -69.9% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 40 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=65 |
-3.9% | -78.3% | -0.00 | -0.05 | 0.4배 | 57 | 76% |
| Supertrend period=5, mult=5 |
-3.9% | -80.5% | -0.05 | -0.05 | 0.4배 | 53 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=118 |
-4.0% | -80.2% | -0.07 | -0.05 | 0.4배 | 51 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.1 |
-2.1% | -57.3% | -0.17 | -0.04 | 0.6배 | 32 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=21, mult=3.7 |
-2.4% | -54.7% | -0.19 | -0.04 | 0.6배 | 29 | 10% |
| MACD fast=24, slow=56, signal=23 |
-12.3% | -97.0% | -0.49 | -0.13 | 0.0배 | 229 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-15.7% | -98.9% | -0.61 | -0.16 | 0.0배 | 433 | 49% |
| 매수후보유 | 4.2% | -49.4% | 0.29 | 0.09 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.