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Dollar Tree, Inc. 백테스트
Dollar Tree, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -67.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.7%, MDD -53.3%, Sharpe 0.53, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 13.3%, MDD -62.0%, 노출 96%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=3.7 |
11.7% | -53.3% | 0.53 | 0.22 | 32.1배 | 143 | 61% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=4, threshold=-0.08 |
13.3% | -62.0% | 0.52 | 0.21 | 49.8배 | 303 | 96% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=32 |
9.2% | -60.7% | 0.45 | 0.15 | 15.9배 | 169 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=207 |
9.0% | -73.5% | 0.43 | 0.12 | 14.9배 | 45 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=68 |
9.1% | -74.6% | 0.43 | 0.12 | 15.2배 | 91 | 84% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.5 |
5.9% | -53.2% | 0.36 | 0.11 | 6.1배 | 151 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
6.0% | -59.5% | 0.35 | 0.10 | 6.2배 | 269 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=21, mult=2.7 |
4.6% | -49.0% | 0.34 | 0.09 | 4.1배 | 122 | 30% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=33 |
4.3% | -67.9% | 0.29 | 0.06 | 3.8배 | 334 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=14 |
3.6% | -66.7% | 0.28 | 0.05 | 3.0배 | 171 | 35% |
| 매수후보유 | 16.1% | -67.1% | 0.57 | 0.24 | 108.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 3.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.