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Dianthus Therapeutics, Inc. 백테스트
Dianthus Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 25.1%, MDD -39.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.2%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 32.1%, MDD -46.0%, Sharpe 0.83, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 41.3%p 높고, MDD는 52.1%p 개선됐습니다(CAGR 25.1%, MDD -39.3%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=75 |
32.1% | -46.0% | 0.83 | 0.70 | 9.6배 | 11 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=17 |
25.1% | -39.3% | 0.82 | 0.64 | 6.1배 | 20 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=18, mult=2.9 |
25.0% | -42.2% | 0.81 | 0.59 | 6.1배 | 11 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=115 |
27.6% | -65.1% | 0.74 | 0.42 | 7.2배 | 19 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=8 |
19.0% | -53.7% | 0.69 | 0.35 | 4.1배 | 21 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.8 |
22.4% | -57.9% | 0.69 | 0.39 | 5.2배 | 29 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=-0.01 |
19.1% | -71.6% | 0.59 | 0.27 | 4.1배 | 89 | 44% |
| Supertrend period=25, mult=4.3 |
9.0% | -85.3% | 0.42 | 0.11 | 2.0배 | 19 | 46% |
| MACD fast=13, slow=58, signal=8 |
1.8% | -89.6% | 0.32 | 0.02 | 1.2배 | 135 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-6.8% | -91.4% | 0.14 | -0.07 | 0.6배 | 65 | 49% |
| 매수후보유 | -9.2% | -98.2% | 0.32 | -0.09 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 31일 지수이동평균이 75일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일선이 75일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.