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Krispy Kreme, Inc. 백테스트
Krispy Kreme, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.8%, MDD -9.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -31.6%, MDD -87.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -2.2%, MDD -41.7%, Sharpe 0.10, 시장 노출 35%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.8%, MDD -9.1%, 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 29.4%p 높고, MDD는 46.1%p 개선됐습니다(CAGR -0.8%, MDD -9.1%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=101 |
-2.2% | -41.7% | 0.10 | -0.05 | 0.9배 | 16 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=38 |
-0.8% | -9.1% | -0.15 | -0.09 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Supertrend period=28, mult=2.4 |
-10.2% | -49.8% | -0.15 | -0.20 | 0.6배 | 46 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=0.1 |
-9.7% | -56.6% | -0.27 | -0.17 | 0.6배 | 72 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=18 |
-14.3% | -65.7% | -0.31 | -0.22 | 0.4배 | 26 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=2.9 |
-6.9% | -38.1% | -0.32 | -0.18 | 0.7배 | 8 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
-18.9% | -76.7% | -0.33 | -0.25 | 0.3배 | 120 | 44% |
| MACD fast=10, slow=43, signal=14 |
-24.8% | -82.5% | -0.42 | -0.30 | 0.2배 | 82 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=21, mult=4 |
-3.8% | -18.4% | -0.49 | -0.21 | 0.8배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=195 |
-8.8% | -44.4% | -0.55 | -0.20 | 0.6배 | 8 | 15% |
| 매수후보유 | -31.6% | -87.8% | -0.38 | -0.36 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 77일 평균가격이 101일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 77일 평균이 101일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.