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Domo, Inc. 백테스트
Domo, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.0%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -22.0%, MDD -98.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -35.6%, Sharpe 0.49, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 11.2%, MDD -66.3%, 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 32.2%p 높고, MDD는 62.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -27.7%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=22, mult=3.5 |
10.2% | -35.6% | 0.49 | 0.29 | 2.2배 | 18 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.08 |
11.2% | -66.3% | 0.46 | 0.17 | 2.4배 | 34 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=114 |
8.5% | -76.6% | 0.41 | 0.11 | 1.9배 | 18 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=24 |
7.0% | -27.7% | 0.40 | 0.25 | 1.7배 | 12 | 12% |
| MACD fast=12, slow=48, signal=24 |
6.7% | -83.3% | 0.39 | 0.08 | 1.7배 | 85 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
5.2% | -83.5% | 0.34 | 0.06 | 1.5배 | 103 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.3 |
5.5% | -75.6% | 0.33 | 0.07 | 1.5배 | 60 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=37 |
3.3% | -88.8% | 0.31 | 0.04 | 1.3배 | 69 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=67 |
-0.1% | -84.0% | 0.30 | -0.00 | 1.0배 | 23 | 69% |
| Supertrend period=23, mult=2 |
2.8% | -85.9% | 0.29 | 0.03 | 1.2배 | 99 | 40% |
| 매수후보유 | -22.0% | -98.0% | 0.08 | -0.22 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 36일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 36일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.