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Leonardo DRS, Inc. 백테스트
Leonardo DRS, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.6%, MDD -60.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -99.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -72.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.1%p 높고, MDD는 26.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -60.3%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=72 |
7.2% | -72.7% | 0.36 | 0.10 | 17.3배 | 155 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=60 |
0.6% | -94.2% | 0.28 | 0.01 | 1.3배 | 101 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=79 |
-0.2% | -91.7% | 0.23 | -0.00 | 0.9배 | 91 | 50% |
| MACD fast=37, slow=59, signal=38 |
-2.9% | -98.1% | 0.21 | -0.03 | 0.3배 | 227 | 51% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
-2.7% | -98.6% | 0.17 | -0.03 | 0.3배 | 94 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=-0.11 |
-9.1% | -100.0% | 0.13 | -0.09 | 0.0배 | 443 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=29, mult=3.1 |
-0.3% | -70.8% | 0.13 | -0.00 | 0.9배 | 92 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=32 |
0.6% | -60.3% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 28 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-6.5% | -99.4% | 0.11 | -0.07 | 0.1배 | 257 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.2 |
0.1% | -61.6% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 44 | 2% |
| 매수후보유 | -0.9% | -99.6% | 0.35 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 72일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 72일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.