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Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 백테스트
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.8%, MDD -22.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -39.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.8%, MDD -22.6%, Sharpe 0.77, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 17.1%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -22.6%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=2.1 |
10.8% | -22.6% | 0.77 | 0.48 | 1.8배 | 66 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.03 |
9.6% | -32.2% | 0.64 | 0.30 | 1.7배 | 27 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1.7 |
6.6% | -25.4% | 0.57 | 0.26 | 1.4배 | 50 | 43% |
| MACD fast=11, slow=41, signal=10 |
7.3% | -27.6% | 0.56 | 0.26 | 1.5배 | 90 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=207 |
7.5% | -25.0% | 0.52 | 0.30 | 1.5배 | 7 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=110 |
7.4% | -26.1% | 0.52 | 0.28 | 1.5배 | 7 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=14, mult=1.4 |
5.4% | -17.7% | 0.45 | 0.30 | 1.4배 | 46 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=78 |
3.4% | -21.6% | 0.31 | 0.16 | 1.2배 | 7 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
1.8% | -28.5% | 0.19 | 0.06 | 1.1배 | 84 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=19 |
-0.3% | -30.6% | 0.05 | -0.01 | 1.0배 | 140 | 50% |
| 매수후보유 | 11.4% | -39.6% | 0.60 | 0.29 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 2.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.